Сравнение FAIRX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и ^SP500TR
Основные характеристики
FAIRX:
-0.20
^SP500TR:
1.97
FAIRX:
-0.14
^SP500TR:
2.64
FAIRX:
0.98
^SP500TR:
1.36
FAIRX:
-0.15
^SP500TR:
2.98
FAIRX:
-0.37
^SP500TR:
12.34
FAIRX:
10.93%
^SP500TR:
2.04%
FAIRX:
20.87%
^SP500TR:
12.79%
FAIRX:
-63.71%
^SP500TR:
-55.25%
FAIRX:
-20.46%
^SP500TR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -0.17% против 13.29% соответственно.
FAIRX
5.80%
-0.16%
-12.72%
-5.21%
9.16%
-0.17%
^SP500TR
4.11%
2.06%
9.72%
23.79%
14.38%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и ^SP500TR
FAIRX
^SP500TR
Сравнение FAIRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и ^SP500TR
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и ^SP500TR
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.