Сравнение FAIRX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FAIRX с ^SP500TR

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FAIRX и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAIRX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIRX:

-0.82

^SP500TR:

0.22

Коэф-т Сортино

FAIRX:

-1.08

^SP500TR:

0.43

Коэф-т Омега

FAIRX:

0.88

^SP500TR:

1.06

Коэф-т Кальмара

FAIRX:

-0.63

^SP500TR:

0.22

Коэф-т Мартина

FAIRX:

-1.25

^SP500TR:

0.96

Индекс Язвы

FAIRX:

14.03%

^SP500TR:

4.30%

Дневная вол-ть

FAIRX:

21.48%

^SP500TR:

19.19%

Макс. просадка

FAIRX:

-51.28%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FAIRX:

-27.56%

^SP500TR:

-15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -11.95%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 3.90% против 11.33% соответственно.

FAIRX

С начала года

-6.48%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-21.86%

1 год

-17.91%

5 лет

11.19%

10 лет

3.90%

^SP500TR

С начала года

-11.95%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-11.30%

1 год

5.26%

5 лет

14.82%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAIRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FAIRX: -0.82

^SP500TR: 0.22

Коэффициент Сортино

FAIRX: -1.08

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Омега

FAIRX: 0.88

^SP500TR: 1.06

Коэффициент Кальмара

FAIRX: -0.63

^SP500TR: 0.22

Коэффициент Мартина

FAIRX: -1.25

^SP500TR: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAIRX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и ^SP500TR

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAIRX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 9.94%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAIRX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAIRX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и ^SP500TR

FAIRX

^SP500TR

Сравнение FAIRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество