PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAIRX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с ^SP500TR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FAIRX и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAIRX:

-0.61

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

FAIRX:

-0.85

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

FAIRX:

0.90

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FAIRX:

-0.48

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

FAIRX:

-0.95

^SP500TR:

2.97

Индекс Язвы

FAIRX:

15.23%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

FAIRX:

21.62%

^SP500TR:

19.64%

Макс. просадка

FAIRX:

-63.71%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FAIRX:

-22.11%

^SP500TR:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -0.60% против 12.77% соответственно.

FAIRX

С начала года

3.61%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-13.12%

5 лет

13.06%

10 лет

-0.60%

^SP500TR

С начала года

0.54%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.26%

5 лет

17.44%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAIRX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAIRX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAIRX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и ^SP500TR

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и ^SP500TR

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...